Cómo backtestear tu política de crédito antes de cambiarla
Subir un cupo o relajar una regla no afecta una sola solicitud: cambia el comportamiento futuro de toda la cartera. Cómo probar la nueva política contra tu propia historia antes de publicarla.
La conversación suele partir igual: el equipo comercial trae un cliente que no pasa por poco, riesgo revisa la regla que lo bloquea y alguien propone moverla "solo un poco". El problema es que una política no se aplica a un caso: se aplica a todos los que vengan después. Y el efecto real no se ve en la solicitud que estás mirando, sino en la mora de los próximos seis meses.
Qué hipótesis estás probando
Antes de tocar nada, escribe la hipótesis en una frase: "si subo el cupo máximo por deudor de X a Y, apruebo N operaciones más al mes con un aumento de mora esperado menor a Z". Una hipótesis que no se puede falsificar con datos no es un cambio de política, es una intuición.
Qué datos necesitas
El dato que más falta es el de las rechazadas: sin ellas solo puedes medir qué habría pasado con lo que ya aprobaste, y ese es justamente el sesgo que hace fracasar la mayoría de los backtests.
Cómo comparar dos políticas
Corre la política vigente y la propuesta sobre el mismo período y compara cuatro números: tasa de aprobación, mora esperada por cohorte, concentración resultante y volumen de excepciones. Si la aprobación sube mucho y las excepciones bajan a cero, revisa: probablemente moviste el límite hasta el punto donde la regla dejó de significar algo.
Publicación controlada
Un cambio validado no debería salir de golpe a toda la cartera. Publícalo con alcance: un producto, un segmento o un tramo de monto; deja la versión anterior registrada y define de antemano qué señal te haría revertirlo —mora del tramo, excepciones sobre cierto nivel, concentración cruzando un límite—.
Qué debería poder hacer la tecnología
Tres cosas: guardar cada versión de la política con la fecha en que estuvo vigente, permitir correr una versión nueva contra la historia sin publicarla, y registrar en cada operación qué reglas se aplicaron y con qué resultado. Sin eso, cualquier análisis posterior es una reconstrucción a mano, y las reconstrucciones a mano siempre confirman lo que uno quería creer.