# Cómo backtestear tu política de crédito antes de cambiarla > Subir un cupo o relajar una regla no afecta una sola solicitud: cambia el comportamiento futuro de toda la cartera. Cómo probar la nueva política contra… Fuente: https://pruff.com/blog/backtest-politica/ [Volver al blog](https://pruff.com/blog/) Riesgo 4 min # Cómo backtestear tu política de crédito antes de cambiarla Subir un cupo o relajar una regla no afecta una sola solicitud: cambia el comportamiento futuro de toda la cartera. Cómo probar la nueva política contra tu propia historia antes de publicarla. Equipo Pruff 15 de julio de 2026 La conversación suele partir igual: el equipo comercial trae un cliente que no pasa por poco, riesgo revisa la regla que lo bloquea y alguien propone moverla "solo un poco". El problema es que una política no se aplica a un caso: se aplica a todos los que vengan después. Y el efecto real no se ve en la solicitud que estás mirando, sino en la mora de los próximos seis meses. ## Qué hipótesis estás probando Antes de tocar nada, escribe la hipótesis en una frase: "si subo el cupo máximo por deudor de X a Y, apruebo N operaciones más al mes con un aumento de mora esperado menor a Z". Una hipótesis que no se puede verificar con datos no es un cambio de política, es una intuición. ## Qué datos necesitas Solicitudes históricas, incluidas las rechazadas y por qué se rechazaron. Comportamiento de pago posterior de las que sí se cursaron. Reglas que se gatillaron en cada caso y excepciones autorizadas. Concentración por cliente, deudor y sector en cada momento del tiempo. El dato que más falta es el de las rechazadas: sin ellas solo puedes medir qué habría pasado con lo que ya aprobaste, y ese es justamente el sesgo que hace fracasar la mayoría de los backtests. ## Cómo comparar dos políticas Corre la política vigente y la propuesta sobre el mismo período y compara cuatro números: tasa de aprobación, mora esperada por cohorte, concentración resultante y volumen de excepciones. Si la aprobación sube mucho y las excepciones bajan a cero, revisa: probablemente moviste el límite hasta el punto donde la regla dejó de significar algo. Una política que no rechaza nada no es una política flexible: es una política que no está operando. ## Publicación controlada Un cambio validado no debería salir de golpe a toda la cartera. Publícalo con alcance: un producto, un segmento o un tramo de monto; deja la versión anterior registrada y define de antemano qué señal te haría revertirlo —mora del tramo, excepciones sobre cierto nivel, concentración cruzando un límite—. ## Qué debería poder hacer la tecnología Tres cosas: guardar cada versión de la política con la fecha en que estuvo vigente, permitir correr una versión nueva contra la historia sin publicarla, y registrar en cada operación qué reglas se aplicaron y con qué resultado. Sin eso, cualquier análisis posterior es una reconstrucción a mano, y las reconstrucciones a mano siempre confirman lo que uno quería creer. El motor de riesgo de Pruff guarda cada versión de tu política Configura reglas, límites y alertas, corre backtest contra tu historia y publica con alcance controlado. [Ver el motor de riesgo](https://pruff.com/financing/#ciclo) Conoce Pruff Financing: originación, riesgo, cobranza y conciliación en un solo core. [Ver Pruff Financing](https://pruff.com/financing/) Sigue leyendo [Riesgo — — Una política de crédito no es un PDF — Leer la nota →](https://pruff.com/blog/politica-no-es-pdf/) [Operación — — Del comité en planilla al comité auditable — Leer la nota →](https://pruff.com/blog/comite-auditable/) [Operación — — La conciliación bancaria es el cuello de botella que nadie mide — Leer la nota →](https://pruff.com/blog/conciliacion-bancaria/)